Inhaltsangabe1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Entscheidungstheorie.- 2.1 Entscheidungsmodelle.- 2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.- 2.2.1 Grundbegriffe.- 2.2.2 Effizienz.- 2.2.3 Kompromißmodelle.- 2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle.- 2.3.1 Grundbegriffe.- 2.3.2 Effizienzkonzepte.- 2.3.3 Ersatzmodelle.- 2.3.4 Informationswert.- 2.3.5 Theorie des Erwartungsnutzens.- 2.3.5.1 Axiomatik des Erwartungsnutzens.- 2.3.5.2 Risikopräferenzen innerhalb der Erwartungsnutzentheorie.- 2.3.5.3 Effizienzkonzepte innerhalb der Erwartungsnutzentheorie.- 3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße.- 3.1 Problembeschreibung.- 3.2 Klassische Ersatzmodelle.- 3.2.1 Erwartungswertmodell.- 3.2.2 Erwartungswert-Varianz-Modell.- 3.2.3 Aspirationsmodell.- 3.2.4 Fraktilmodell.- 3.3 Asymmetrische Risikomaße.- 3.3.1 Verlustwahrscheinlichkeit.- 3.3.2 Mißerfolgserwartung.- 3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle.- 3.5 Informationswert.- 4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme.- 4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion.- 4.1.1 Problembeschreibung.- 4.1.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.1.3 Ersatzmodelle.- 4.1.3.1 Erwartungswertmodell.- 4.1.3.2 Erwartungswert-Varianz-Modell.- 4.1.3.3 Aspirationsmodell.- 4.1.3.4 Fraktilmodell.- 4.1.3.5 Verlustwahrscheinlichkeit.- 4.1.3.6 Mißerfolgserwartung.- 4.1.3.7 Erfolgserwartung.- 4.1.4 Informationswert.- 4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge.- 4.2.1 Problembeschreibung.- 4.2.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.2.3 Risikopräferenzen.- 4.2.4 Ersatzmodelle.- 4.2.4.1 Erwartungswertmodell.- 4.2.4.2 Chance-Constrained-Modell.- 4.2.4.3 Maximale Zulässigkeitswahrscheinlichkeit.- 4.2.4.4 Lineare Nutzenfunktion.- 4.2.4.5 Abschnittsweise lineare Nutzenfunktion.- 4.2.4.6 Quadratische Nutzenfunktion.- 4.2.4.7 Vektorielle Ansätze.- 4.2.5 Informationswert.- 4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge.- 4.3.1 Problembeschreibung.- 4.3.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.3.3 Risikopräferenzen.- 4.3.4 Ersatzmodelle.- 4.3.5 Informationswert.- 4.3.5.1 Vollkommene Zusatzinformation.- 4.3.5.2 Unvollkommene Zusatzinformation.- 4.3.6 Dualität in der stochastischen linearen Programmierung.- 5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells.- 5.1 Deterministische Problembeschreibung.- 5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse.- 5.2.1 Problembeschreibung.- 5.2.2 Effizienzbetrachtungen.- 5.2.3 Lösungsmöglichkeiten bei Einzelentscheidungen.- 5.2.4 Lösungsmöglichkeiten bei Programmentscheidungen.- 6 Zusammenfassung.- Symbolverzeichnis.