Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt."Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

Peter AlbrechtProf. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.Markus HuggenbergerMarkus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

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1. Einführung und Grundlagen

2. Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen

3. Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen

4. Marktrisiken

5. Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle

6. Kreditrisiken II: Anwendungen

7. Versicherungsrisiken

8. Operationelle Risiken

9. Risikokapitalbasierte Ergebnissteuerung und Kapitalallokation

10. Anhang I: Ausgewählte Verteilungen und Familien von Verteilungen

11. Anhang II: Aspekte der Gefährlichkeit von Verteilungen

Literaturverzeichnis

Umfassend und mathematisch fundiert inkl. Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit- und Versicherungsrisiken, operationelle Risiken. Mit zahlreichen Beispielen und Fallstudien werden die theoretischen Konzepte veranschaulicht.